商业银行流动性风险管理

《流动性风险风险管理》





问题的提出



• 国家新政频出，WHY ?

← 国家最新政策

➢

习近平总书记：健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底

线

← 中共中央政治局集体学习

➢

维护金融安全，是关系经济社会发展全局性的、带有战略性、根本性

的一件大事

← 全国金融工作会议

➢

金融领域风险点多面广，隐蔽性、突发性、传染性、危害性强，必须

格外小心，审慎管理

➢

既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”，对各类风险苗头既不能掉以轻心，也

不能置若罔闻



监管《流动性管理办法》解读



• 流动性风险管理

← 治理结构、策略、政策和程序

← 识别、计量、监测和控制、管理信息系统

← ……

• 流动性风险监管指标解读



流动性风险管理实务解析



• 资产及负债管理

← 资产流动性管理和负债流动性管理策略

← 制定资产负债分散化政策

← 建立资产负债集中度限额

← 关注不同风险间的转化和传递

← 对资产变现能力进行评估

← 定期监测交易对手和自身的偿债能力指标状况

← 关注负债的稳定性

• 不同层次的流动性管理要求

• 现金流量管理

← 动态管理

← 静态管理

← 日间流动性管理

← 现金流缺口分析

← 现金流模型

• 压力测试

← 压力测试分析

← 压力测试的评价

• 应急计划

• 动性风险管理的主要方法

← 宏观经济政策、资金转移定价、储备金

← 融市场分析、行为模型、储备金

← 资金清算、管理系统



商业银行流动性管理策略



• 强化流动性风险管理意识

• 注重流动性风险管理的主要性

• 实施全面的资产负债管理

• 提高商业银行流动性指标的风险敏感度和精细度

• 通过全方位创新降低流动性风险



流动性风险管理案例的实证分析