商业银行流动性风险管理同业实践与体系设计

商业银行流动性风险管理

——同业实践与体系构建

【课程大纲】

1、流动性风险管理的概念、趋势、框架（上午，或压缩至2小时左右）

1.1 流动性风险管理的概念与目标

流动性与流动性风险概念

流动性与资产负债管理的关系

流动性与流动性风险的分类

流动性风险的复杂性

流动性风险监管现状与趋势（2008年金融危机案例介绍，2013年钱慌案例介绍，流动性风险监管相关管理办法解读等）

商业银行流动性风险管理的目标（短期目标、长期目标）

1.2 流动性风险管理的框架与体系

流动性风险管理架构与机制

流动性风险管理原则与政策（原则、总体政策、管理办法、实施细则）

动性风险管理方法/流程（风险的识别、风险的计量、监测与控制）

流动性风险识别与评估（流动性风险的定义和分类）

流动性风险监测指标体系（指标的设计原则及内容、限额指标体系管理框架）

客户行为模型概述、模型分类、模型的应用

流动性风险压力测试

流动性风险缓释工具管理

流动性风险应急预案

流动性风险报告体系

静态计量的提升

2、流动性风险管理的同业实践（下午，或压缩至2小时左右）

2.1 国际顶尖管理咨询在流动性风险管理者咨询中的方法论

流动性风险项目重点

对照本行现状，结合监管要求和同业领先实践，进行差距分析

从治理架构、政策 制度、计量、系统 及数据等角度提出完善方法

限额指标体系、客户行为模型试测算、 报表试填写、政策 制度征集意见

流动性及银行账户利率风险系统优化业务需求

流动性及银行账户利率风险成果应用和持续推广

2.2从全面风险到流动性风险——以TJ银行全面风险管理体系及流动性风险管理体系建设为例

综合风险管理现状及业务发展要求，**银行的风险管理优化可以从八大方面入手，逐步且持续完善全面风险管理体系，最终实现全面风险管理目标

TJ银行构建全面风险管理（ERM）体系，涵盖风险治理及风险整合、全流程管控、风险量化、风险数据及IT系统四个主要核心模块

风险管理组织架构

风险战略、偏好及限额

风险管理政策与制度

数据及IT系统

风险文化建设

2.3股份制银行流动性风险管理领先实践——ZS银行

打造前瞻流动性管理

前瞻流动性管理体系与模型

LCR动态测算与管理机制

流动性风险限额体系

重要业务条线风险管理（票据、资管、金融市场、同业、财富管理等）

短期日常管理

长期主动负债规划方案

中长期结构管理

行之有效的应急管理策略

流动性风险相关管理制度与指引介绍

2.4 HRB银行流动性风险管理咨询项目成果介绍

HRB银行流动性风险治理架构与报告体系改进报告——精华讲解与思路介绍

HRB银行流动性风险管老系统功能评估与优化报告——精华讲解与思路介绍

HRB银行流动性风险压力测试管理办法

HRB银行流动性风险压力测试操作细则

HRB银行流动性风险应急计划预演方案

HRB银行流动性风险限额管理操作细则、管理办法

HRB银行资金管控模式建议

HRB银行客户行为分析模型方案、示例

HRB银行流动性风险测算方法与风险计量改进建议

HRB银行流动性风险限额指标矩阵

HRB银行流动性风险压力测试管理办法