商业银行风险识别计量与控制

《商业银行风险识别，计量与控制》

课程介绍

课程目标：

通过对商业银行信用风险，操作风险，市场风险，利率风险的介绍，加深学员对商业银行日常经营中所面临的主要风险的认识；

通过案例分析，结合监管要求和理论原理，提高学员对金融机构各类风险识别，计量与管理方法的理解；

结合大型商业的实践，使学员对操作风险和市场风险这两项日常接触不多的风险有较为深入的认识；并同时覆盖商业银行信用风险计量与管理的方法；为有利于理解与学习，兼具少量数学小知识。

通过培训学习，使学员对日常工作和风险管理之间的联系有进一步的理解，在实践和理论方面同时得到提升。

第一章 风险和风险管理的基本流程

要点：

风险的定义和分类

风险识别，计量与风险管理的核心要点

风险管理的基本流程与方法

中国金融机构面临的主要风险类型

中国金融机构的主要风险应对方法

第二章 信用风险的识别与管理

要点

信用风险案例

信用风险的定义

信用风险评估与识别：理解损失概率，预计损失和预计信用风险

理解评级：

评级的深层含义

以评级为核心的前瞻性风险管理方法风险定价与RAROC

风险转移矩阵和累计违约风险

信用风险资产度量的基本方法与实例

信用风险管理实例-国有商业银行/跨国银行

第三章 操作风险的识别与管理

要点

操作风险案例

操作风险的定义，来源分布与特点

操作风险的损失形态

操作风险的关联性和主要因素

操作风险监管发展历程

操作风险的一般防范措施

操作风险管理工具

理解操作风险损失地图

操作风险资本度量方法

监管规定

操作风险资本需求的理解与计算方法及举例

相关的简单数学知识介绍

操作风险管理的一般方法分享：国内银行和跨国银行

第四章 市场风险与利率风险的识别与管理

要点

市场风险案例与简要总结

市场风险的定义，涵盖与进一步理解

市场风险的识别：主要影响因素

市场风险的管理流程框架

理解交易账户和银行账户

利率风险

交易账户利率风险与银行账户利率风险

利率及对利率的进一步理解：有效利率与连续复利

银行账户利率风险进一步理解

风险来源

简单的例子：理解利率风险的不同来源

市场风险与利率风险的基本管理工具

市场风险与利率风险评估与管理：一点计量续学知识

风险价值VAR

久期

收益率曲线

利率风险管理利器：利率互换

其他

市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架

市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行

回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比

其他