《市场风险和银行账户利率风险》

《市场风险与银行账户利率风险管理》

课程大纲

要点

市场风险案例

市场风险与流动性风险以其他风险的相关性

市场风险的定义，涵盖与进一步理解

市场风险的识别：主要影响因素

市场风险的管理流程框架

理解交易账户和银行账户

市场风险的限额管理

交易账户利率风险与银行账户利率风险

银行账户利率风险进一步理解

各个风险来源：缺口风险(Gap Risk)

重新定价风险(Repricing Risk)

收益率曲线风险(Yield Curve Risk)

基准风险(Basis Risk)

期权性风险(Optionality)

信用利差风险(Credit Spread)

简单的例子：理解利率风险的不同来源

我国商业银行的主要市场风险

固定收益市场的主要风险

商业银行主要的投资对象

市场风险与利率风险的基本管理工具市场风险与利率风险度量的主要工具

缺口分析

外汇敞口分析

久期分析

敏感性分析

情景分析

风险价值

压力测试

银行帐簿/账户利率风险管理的措施与方法

市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架

标准法

内部模型法

市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行

回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比

其他:利率风险管理利器--利率互换