《量化投资与对冲基金》

《量化投资与对冲基金》

【课程背景】

本课程让学员能充分掌握国外高端客户目前最常使用的投资工具，以及这些另类投资工

具为客户投资组合所带来降低风险及提高报酬的利益。

【课程大纲】

第一部分：量化投资介绍

1、量化投资基本概念

2、量化投资的历史

3、量化投资的内容

4、量化投资的优势及价值

5、量化投资与传统投资

6、量化投资的未来趋势



第二部分：神秘的对冲基金

1、对冲基金定义及特征

2、对冲基金发展史

3、市场主要的参与者

4、证券业及对冲基金

5、业绩持续性

6、对冲基金的运作

7、规模及收益

8、对冲基金投资者

9、全球对冲基金发展现况

(1)、全球市场规模

(2)、市场研究单位

(3)、市场监管趋严

(4)、台湾对冲基金现况



第三部分：对冲基金主要策略

1、美国证监会的分类

2、对冲基金主要策略

3、股票对冲策略

4、事件驱动策略

5、宏观因素策略

6、相对价值策略

7、区域投资策略



第四部分：全球十大对冲基金公司及其策略

1、桥水基金

2、摩根大通资产管理

3、齐夫资本

4、贝莱德

5、鲍波斯特集团

6、保尔森公司

7、安祖高顿公司

8、文艺复兴科技

9、埃利奥特

10、法拉龙资本



第五部分：对冲基金主要投资策略解析

1、可转债套利

2、固定收益套利

3、统计套利

4、并购套利

5、破产套利

6、特殊事件套利

7、总体经济

8、多空股票

9、股票放空

10、商品期货策略与CTA

11、基金中的基金

12、其他



第六部分：对冲基金组织架构

1、主要架构

2、财务杠杆

3、外部监管

4、内部控制

5、对冲基金的新发展



第七部分：对冲基金风险控管探讨

1、LTCM失败案例

2、Amaranth失败案例

3、风险及报酬的权衡

4、投资策略模型的风险



第八部分：国内对冲基金发展

1、中国基金对冲时代

2、对冲基金投资应用

3、国内对冲基金面临的挑战



第九部分：对冲基金未来趋势

1、大者恒大

2、机构投资人为主

3、新的市场及投资策略

4、操作更透明化

5、流动性更佳