宏观经济下的银行风险管控

宏观经济下的银行风险管控

一、宏观经济环境变化

1、国内经济面临的主要问题

（1）经济增长缺乏动力

（2）社会整体负债水平很高

（3）货币政策的空间受限

2、国际经济环境带来的挑战

（1）美国退出QE与美元升值

（2）欧元与日元贬值对出口冲击

二、当前商业银行面临的主要风险

1、产能过剩企业退出带来的信用风险

2、利率市场化带来的盈利能力下降风险

3、期限错配带来的流动性风险

4、金融市场结构调整带来的“金融脱媒”的风险

5、银行规模扩张带来的操作风险

三、银行风险管理的最新监管要求

1、巴塞尔协议三与我国《商业银行资本管理办法》的要求

（1）信用风险管理

（2）市场风险管理

（3）操作风险管理

（4）流动性风险管理

2、银监会127号文与同业业务监管案例

3、关于资产证券化的监管案例

四、《商业银行资本管理办法》与银行经济资本管理

1、建立内部资金转移定价(FTP)体系

经济资本管理体系主要内容

经济资本的计量

经济资本的预算分配制度；

（3）经济增加值（EVA）和经济资本回报率（RAROC）的绩效考核制度

3、经济资本考核设计思路

（1）经济资本计量方法举例

（2）经济资本成本及计量方法举例

（3）经济增加值及计量方法举例

客户经理的经济增加值举例（单笔）

部门的经济增加值举例

（4）经济资本回报率及计量

客户经理经济资本回报率举例

部门经济资本回报率举例