《银行合规风险管理警示与防范》

银行合规风险管理警示与防范



课程背景：

随着经济实力不断增长、国际地位不断提升，中国正逐步成为引领世界经济金融复苏

的主要动力之一，同时也对中国金融机构的金融风险管理水平，提出了更高的要求。而

银行的本质又是经营风险的企业，是对风险的承担和管理，如何在有效经营风险和最小

化降低风险中取得动态平衡成为银行业的重中之重。

本次课程力图在阐述金融风险管理理念的同时，与管理实践相融合，通过描述近年来

国内外风险损失案例，对广大金融从业者起到预警作用，同时加深对金融风险管理的理

解，提高金融从业者的风险管理意识，并能基本掌握相关风险管理的方法。

传统的银行风险包括信用风险、市场风险、操作风险三大风险，合规风险是基于三大

风险之上的更基本的风险。合规风险与银行三大风险既有不同之处，又有紧密联系。其

不同之处是：合规风险简单地说是银行做了不该做的事（违法、违规、违德等）而招致

的风险或损失，银行自身行为的主导性比较明显。而三大风险主要是基于客户信用、市

场变化、员工操作等内外环境而形成的风险或损失，外部环境因素的偶然性、刺激性比

较大。其联系之处在于：合规风险是其他三大风险特别是操作风险存在和表现的重要诱

因，而三大风险的存在使得合规风险更趋复杂多变而难于禁控，且它们的结果基本相同

，即都会给银行带来经济或名誉的损失。所以，对合规风险一定要格外重视，这也是为

什么本次课程的主题为《银行风险合规警示教育》，以合规风险为基础来贯穿整个风险管

理。



课程收益：

1.从风险全局层面，了解金融体系主要风险；

2.以实际案例为基础，深度解析合规风险的管控点；

3.了解监管层面对非合规操作的处罚措施；

4.从银行内部控制出发，初步掌握风险管理的管理方法；

5.熟悉了解国际风险管理相关监管法规。



课程时间：6小时/天

授课对象：柜员、理财经理、对公客户经理等

授课方式：理论40%+案例解析60%



课程大纲

第一讲：风险全局层面——金融体系主要风险解析

一、风险管理的价值

1.风险管理的价值

案例：从明星到魔鬼：瑞银因一人巨亏23亿美元

案例：海南发展银行风险管理案例

案例：成也萧何，败也萧何：中航油风险管理案例

二、金融体系四大风险概览

1.市场风险概念、内涵、分类及特征

1）利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险

2）市场风险的优势：易于计量和建模.

市场风险案例：《东南亚金融危机》

2.信用风险概念、内涵、分类及特征

1）信用风险就是违约风险

2）信用风险包括违约风险、信用转移风险、交易对手风险和可归因于信用风险的结算风

险

3）特点：非正态、信息不对称和非系统性风险

信用风险案例：多米诺骨牌效应

3.操作风险概念、内涵、分类及特征

1）操作风险仅仅为下侧风险，并不能因承担该风险而给商业银行带来潜在盈利

2）分类：频次、损失程度和发生原因

3）操作风险的特征：内生性、多样性、人为性和非对称性

操作风险案例：《肥手指综合症》

4.流动性风险概念及分类

1）流动性黑洞

2）资产流动性风险和融资流动性风险

3）流动性风险？挤兑事件

流动性风险案例：广东国际信托投资公司（非银行金融机构破产一案）：

5.其他风险介绍：声誉风险/战略风险/法律风险/主权风险等

声誉风险案例：《现代版银行抢劫案》



第二讲：风险基础层面——合规风险预警及管控

一、合规风险的范畴意义

1.风险管控的层阶：合规风险—内部控制—全面风险管理

2.合规管理的本质

3.合规管理的终极版—coso框架

二、合规经营与风险管理

1.合规经营之员工操作风险及防控

案例1：银行员工非法吸收公众存款/柜员失误

案例2：某某国有商业银行为追款冻结账户

案例3：广发银行票据风险事件

2.合规经营之产品销售风险及把控

案例1：银行员工的“飞单”销售行为

案例2：广西2亿元虚假报表骗贷案

案例3：信用社假造死亡名单核销贷款

3.合规经营之银行商业贿赂警示

案例：内外联手骗信贷

4.合规经营的防控与管理



第三讲：风险监管层面——罚款问责黑灰名单

一、《银行业金融机构从业人员职业行为指引》要点解读

1.从业人员职业行为

2.关键岗位从业人员职业行为

二、银监会严打银行违规的相应措施

1.罚款+问责

2.银行从业人员黑名单和灰名单

案例：《上海银行业从业人员处罚信息系统》



第四讲：风险管理主要方法——内部控制

一、内部控制

1.内部控制的概念

2.内部控制的具体做法

1）内部控制风险体系

2）三层内审机制

案例：中国银行/美国银行的内部控制实践

二、风险损失估计

1.潜在损失估计

2.压力测试

案例：阿根廷债务危机

三、风险准备金计提

1.风险准备金的定义

2.风险准备金的规定

3.风险准备金计提的意义

四、资本计提及配置

1.资本充足率与资本

2.资本充足率与风险加权资产

五、风险调整绩效配置

1.经济资本及风险调整后绩效度量

2.风险调整后资本收益率

案例：包子铺的故事



第五讲：延伸内容—国际相关监管法规介绍

一、巴塞尔协议体系概览

1.巴塞尔协议之前的银行资本监管

2.巴塞尔委员会历史沿革

3.巴塞尔协议Ⅰ——资本充足率

4.巴塞尔协议Ⅱ——提出三大支柱

5.巴塞尔协议Ⅲ——提高各资本要求底线以抵御金融危机