银行风险管理

银行风险管理大纲



1. 不可不知的问题

• 危机是如何发生的？

• 商业银行风险管理着眼点

二、商业银行风险管理

• 商业银行的风险防范对象

• 内部风险中的制度与硬件风险

组织与人员漏洞

合同漏洞

工具产品漏洞

系统漏洞

操作执行漏洞

2. 风险的特质

• 案例分析

2008年美国雷曼兄弟公司破产的背后真正动因。

美国国际集团的风风雨雨。

• 高管风险意识淡薄

• 员工风险意识淡薄

• 机构风险意识淡薄

• 案例分析：山西省“建国以来最大的金融诈骗案”

三、风险的成因

• 风险管理责任缺失

产权不明晰导致管理责任缺失。

高管为取得政绩而采取短期行为

• 案例分析：中行豪林公寓骗贷案

• 经营管理机制不完善

• 经理层往往集决策、执行、监督等权力于一身

案例分析：2006年9月湖南某商业银行操作员将5万元打成5000万元划出。

四、目前风险管理的问题

• 风险管理结构失衡

• 风险管理手段落后

五、风险管理战略

• 是承担风险,还是规避风险

• 进取还是保守或者相对稳健的经营战略

• 采取规模经营模式，还是选择以价值创造为目标的经营模式

• 选定的目标客户群体，风险与收益如何平衡

• 国外先进银行的风险管理战略

六、风险管理文化

• 如何将理念化为制度和融入系统

• 从单纯风险控制向服务性风险管理转换

• 由信用风险向信用、市场、操作性风险转变

• 由直接管理向直接、间接管理相结合转变

• 由定性分析向定性、定量分析相结合转变

• 风险度量方式：由浅度度量向模型深度度量方式转变

• 风险管理组织架构：由层级管理向垂直管理转化

• 由资本粗放管理向资本精细化管理转变

七、国际风险管理方法

• 国际银行业风险管理发展历程

• 市场风险测量新方法

• 银行业绩衡量与资本配置方法

• 风险价值法

• 上市银行如何控制风险

• 案例：花旗银行风险管理分析

中信银行风险管理分析

摩根大通银行风险管理分析

八、银行贷款风险管理

• 对信用风险的管理

• 国内信用系统的应用与实际对接

• 商业信贷管理

• 对消费者信贷管理

• 商业房地产信贷管理

• 国内外银行贷款管理

九、商业银行并购风险管理