现货、中长期及辅助服务市场

《现货、中长期及辅助服务市场》

培训定位：面向电力交易员、调度运营人员及市场设计者的实战进阶课程一、课程目标体系

掌握三类市场的功能定位与耦合关系

精通现货市场价格形成机制与波动规律

构建中长期合约组合管理方法论

掌握辅助服务市场出清算法与产品设计

培养多市场协同交易策略设计能力

二、核心模块设计（3天标准版）

模块1：现货市场深度解析（1天）

市场架构设计

日前市场(DAM)与实时市场(RTM)协同机制

节点边际电价(LMP)计算全流程解析

含新能源的现货市场出清模型（SCUC/SCED）

价格驱动因素

燃料成本、网络阻塞、机组组合的三维影响

极端天气事件下的价格尖峰形成机理

基于XGBoost-LSTM的日前电价预测模型

交易策略开发

火电/新能源机组报价曲线优化

储能设备跨时段套利策略

市场力监测与反操纵机制

模块2：中长期市场运作机制（1天）

合约产品矩阵

物理合约vs金融合约的适用场景

差价合约(CFD)与金融输电权(FTR)联动

中国分时段合约交易创新实践

风险管理体系

基于CVaR的合约组合优化模型

负荷聚合商的套期保值策略

信用担保机制与保证金计算

市场衔接设计

合约电量分解至现货市场的路径

合约-现货价差风险对冲工具

双边协商与集中撮合交易接口

模块3：辅助服务市场专题（1天）

产品谱系设计

调频服务(AGC)与旋转备用的技术经济特性

爬坡产品、黑启动等新型辅助服务

新能源高渗透场景下的产品创新

联合出清机制

能量-辅助服务联合优化模型

机会成本计算方法论

美国PJM调频市场出清实例

价值评估体系

辅助服务成本分摊机制

基于Shapley值法的贡献度量化

储能参与辅助服务的收益测算

模块4：多市场协同实战（可选扩展）

耦合交易策略

现货-中长期-辅助服务三维策略空间

考虑网络约束的多市场组合优化

虚拟电厂(VPP)多市场投标案例

政策衔接分析

容量补偿机制与市场体系兼容性

可再生能源配额制市场接口

中国电力市场"三级运作"体系解读

形成企业市场交易风险管理框架建议书