电力市场经济学基础及市场交易决策技术

电力市场经济学基础及市场交易决策技术

一、课程目标

掌握电力市场经济学核心理论框架

理解电力市场结构设计与运行机制掌握电力现货/中长期市场交易决策模型

培养市场环境下的风险分析与策略制定能力

熟悉人工智能在电力交易中的应用场景

培训目的：通过此培训体系，学员可系统掌握从市场机制理解到交易策略开发的全链条能力，满足新型电力系统建设对复合型市场人才的需求。需要具体课程材料或案例深化可进一步补充开发。

培训大纲：

二、课程模块与内容安排

模块一：电力市场经济学基础（1.5天）

微观经济学核心理论

供需理论与市场均衡分析

边际成本定价原理

市场势力与博弈论基础

电力市场特殊性分析

实时平衡与电力不可存储性

输电网络约束的经济影响

可再生能源渗透率对市场结构的重塑

典型市场结构比较

集中式vs分散式市场设计

英美模式与北欧模式的差异分析

中国电力市场改革路径解读

模块二：电力市场机制设计（1天）

市场运营核心机制

节点电价（LMP）形成机制

辅助服务市场与容量市场设计

阻塞管理与金融输电权

电价形成机制

日前市场与实时市场耦合关系

价格区划分的博弈分析

新能源参与市场的定价机制

模块三：交易决策技术体系（1.5天）

预测技术基础

电力负荷预测模型（ARIMA、XGBoost）

电价预测的深度学习应用（LSTM、TCN）

可再生能源出力不确定性建模

优化决策模型

随机优化在交易组合中的应用

鲁棒优化应对市场风险

多时间尺度协调优化框架

人工智能前沿应用

强化学习在动态报价中的应用

生成对抗网络（GAN）模拟市场行为

数字孪生技术在市场仿真中的实践

模块四：实践与案例分析（1天）

市场仿真实验

使用PLEXOS/PyPSA进行日前市场模拟

报价策略优化实战（Python实现）

风险价值（VaR）计算与对冲策略

典型案例研讨

欧洲统一电力市场跨境交易案例

美国PJM市场容量拍卖机制

中国电力现货市场试点经验