巴塞尔协议，经济资本与商业银行资本管理

巴塞尔资本协议的演进主线

1. 巴塞尔协议的出台背景
2. 巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容
3. 巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质
4. 巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV）

• 主要修改及其重要影响
• 信用风险的计量与调整要点
• 操作风险的计量与调整要点
• 市场风险的计量与调整要点

1. 总损失吸收能力(TLAC)

• 什么是TLAC
• TLAC的主要构成与计量要求
• TLAC的监管要求
• 其他要点

1. 巴塞尔协议与全面风险管理

• 商业银行日常经营所面临的主要风险
• 当前中国商业银行的风险管理现状
• 风险管理的基本流程与方法
• 全面风险管理架构
• 理解三道防线与内部审计
• 分享：某跨国银行的三道防线
• 进一步理解风险偏好及其作用
• 分享：某跨国银行的风险偏好与风险文化

1. 系统重要性金融机构管理

• 全球系统重要性银行
• 定义
• 评定方法
• 中国系统重要性银行
• 定义
• 评定方法与框架
• 监管演进的主线
• 全球系统重要性保险机构

1. 其他分享
2. 进一步理解经济资本

1. 什么是经济资本，监管资本与账面资本
2. 经济资本如何计量
3. 分享：某跨国银行的经济资本计量方式
4. 经济资本的主要用途：要点
5. 如何将经济资本应用于商业银行的日常经营
6. 分享：某跨国银行的经济资本应用实践
7. 其他分享：

• 简单的计量学知识
• RAROC的计算
• SVA/VA的计算
• ROTE的计算
• 其他
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• 中国商业银行的资本管理

1. 中国监管机构对商业银行监管的发展主线
2. 中国监管机构对资本充足率的监管要求

• 各项资本构成及其理解要点
• 资本充足率要求

1. 中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践

• IPO
• 定增
• 次级债
• 二级资本债
• 优先股
• 永续债
• 其他
• 小结：提升资本充足率的一般方法

1. 商业银行资本规划要求
2. 商业银行杠杆率要求
3. 商业银行压力测试

• 压力测试的一般要求
• 如何进行压力测试
• 分享：跨国银行的压力测试实践
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• 商业银行资本与三大风险资产计量

1. 理解信用风险，评级与违约概率
2. 什么是风险的迁移及其对资本管理的要求
3. 信用风险资本度量：

• 权重法与内部评级法
• 中国大型银行的计量实践
• 中国股份制银行的计量实践
• 中国城商行与农商行的计量实践

1. 操作风险资本度量：

• 中国大型银行的计量实践
• 中国股份制银行的计量实践
• 中国城商行与农商行的计量实践

1. 市场风险的定义，涵盖与进一步理解
2. 市场风险的识别：主要影响因素
3. 市场风险的管理流程框架
4. 理解交易账户和银行账户
5. 银行账户利率风险进一步理解
6. 进一步理解：市场风险与交易对手信用风险

• 监管要求
• 计量方法
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• 商业银行提升风险管理的路径：基于实践的思考与分享

1. 风险管理部门的架构调整
2. 如何做到前瞻式的风险管理与资本管理
3. 重新理解三道防线
4. 结语：

• 商业银行风险管理的运行和发展轨迹
• 金融科技对风险管理的影响