《商业银行资产负债管理》

《商业银行资产负债管理》

主讲：马老师 约6小时

一、商业银行资产负债管理的概念和内涵

1、商业银行资产负债管理的概念

2、商业银行资产负债管理的主要方法

1. 利差管理法

2. 比例管理法

3. 缺口管理法

4. 久期管理法

3、商业银行资产负债管理的外部环境影响因素

1. 国内外宏观经济环境

2. 国家宏观调控政策

3. 金融监管和金融市场改革

4、商业银行资产负债管理的内部环境影响 因 素

1. 利差空间不断收窄原有盈利方式不可持续

2. 资本约束

3. 持续增大的风险管控压力

二、 我国商业银行资产负债管理的现状

1、主要发展程

第一阶段1985-1993：银行体系重建及资产负债管理

第二阶段1994-1997：比例和限额管理阶段

第三阶段1998-2003：新信贷资金管理体制

第四阶段：2003-至今：资产负债管理转型和优化探索

2、我国商业银行资产负债管理存在的主要问题

（1）内容范围狭窄结构不合理

（2）风险管控工具和专业机构的缺乏

（3）资产负债管理水平较国际先进银行仍有较大差距

三 、资管新规对商业银行资产负债管理的影响

1、资管新规出台背景

2、资管新规主要内容

3、资管规对业银行资产负债管理的影响 ．

（1）打破刚性兑付理财业务亟待转型

（2）高成本负债过多 驱动银行追求高收益资产？

（3）资金回表力度加大资本压力凸显

4、资管新规实施后商业银行资产负债管理的建议与 对策

（1）加强业务结构调整

（2）进一步优化银行资产负债管理是加强业务结构调 整

（3）加强标准化债权资产的精细化研究

（4）加强系统化风险控制

（5）加强金融产品创新

（6）强化人才队伍建设