企业信用债研究

《非金融企业信用债研究》

----风险、估值与组合管理

曲融 博士

【课程收益】

全面分析企业信用债当前市场情况

理解企业信用债的投资逻辑掌握企业信用债的风险分析

掌握企业信用债的投资组合分析

【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

【课程对象】相关需求者

【课程时间】2-3小时

【课程大纲】

企业信用债市场概览

企业信用债产品简介

企业信用债市场情况分析

企业信用债的投资分析

政策面分析

基本面分析

资金面分析

债券估值分析

企业信用债的风险分析

1、利率风险分析

2、信用风险分析

3、事件风险分析

4、系统风险分析

企业信用债投资组合管理

投资组合的度量

投资组合卖出的冲击成本

经典组合投资策略

投资组合的业绩归因