《金融市场创新与风险管理》

《金融市场创新与风险管理》 课程大纲（两天）

课程介绍：

本课程围绕金融市场创新主体，从金融市场基础入手讲述了金融创新的基础、工具，同时结合相关工具特征解析金融风险管理的具体操作和化解方法，符合有一定金融基础的学员与相关岗位工作人员学习和修读。

本课程根据公司的行业特征与学员特征，或许会酌情增补衍生品相关基础知识部分；风险管理涵盖的内容其实不是特别的多，核心还是围绕着金融市场工具与运作，及其相关风险来设计。

专题一：《金融市场概述——金融创新的角度》

金融市场基本概述—金融的逻辑（基本分析框架）

金融市场的基本结构（基本市场结构介绍）

股票、货币、债券

外汇、基金、保险

衍生品（金融衍生品与其他介绍）

中国金融市场的思维逻辑——货币金融逻辑

中国金融市场前沿问题：金融科技（提供前瞻性的解读）

专题二 《金融创新——传统金融工具与金融风险》

金融创新的种类与动因：法律、制度、税收

金融创新的主要内容：案例解读

基础金融工具：创新与风险

远期、期货、期权、互换

创新风险案例：期货、期权与互换案例

衍生金融工具：创新与风险

股权衍生品—股指期货、股票期权、权证及其风险

债券衍生品—可转债、结构化产品等

其他特殊工具：指数与大宗商品工具风险

波罗的海指数、天气指数等

大宗商品：贵金属、铁矿石

石油及其相关衍生品

专题三：《金融创新——新工具运用》

金融创新工具

ABS设计案例讨论

Reits案例

CDS风险案例

CDR

专题四：金融风险总结：从融资租赁角度把握

金融市场风险

1、信用风险(Credit risk)

2、市场风险(Market risk)

3、流动性风险(Liquidity risk)

4、操作风险(Operational risk)——经营风险

5、法律风险(Law risk)

6、国家风险(Country risk)等等

风险管理方法：基本Var法则应用案例

风险管理技术：估值技术应用